Tvorba metodiky pro modelování technicko-analytických obchodních systémů s jejich hodnocením pomocí souhrnného výkonnostního indexu 5 F

Abstract

Hlavním cílem disertační práce je tvorba srozumitelného, měřitelného a v praxi aplikovatelného konceptu pro konstrukci pravidel vstupu, modifikace a výstupu z otevřené obchodní pozice na základě technické analýzy. Podmínkou splnění hlavního cíle je zkomponování modelu měření výkonnosti obchodních systémů a metodiky využívající fundamentální pravidla lineární algebry prostřednictvím vymezování kartézské roviny. Pravidla technické analýzy jsou do obchodních systémů aplikována prostřednictvím fragmentů, které lze libovolně modifikovat a propojovat přes logické operátory. Výkonnost fragmentů je hodnocena prostřednictvím nově vytvořeného modelu 5 F v kombinaci s vybranými statistickými metodami tak, aby byly komplexně zahrnuty podstatné faktory ovlivňující dlouhodobou výkonnost obchodního systému. Disertační práce integruje fragmentární metodiku a souhrnný hodnotící index 5 F prostřednictvím zkomponování procesního rámce, jehož kroky jsou aplikovány na reálné podmínky měnových trhů. Obchodní systém vytvořený dle fragmentární metodiky je výkonnostně srovnán s nejziskovějším podílovým fondem v České republice v letech 2010 a 2011.