Vliv systematického rizika na tržní hodnotu vybraných akciových titulů

Zapletal, Dominik

Vliv systematického rizika na tržní hodnotu vybraných akciových titulů

DSpace Repository

Language: English čeština

Vliv systematického rizika na tržní hodnotu vybraných akciových titulů

dc.contributor.advisor	Přílučíková, Jana
dc.contributor.author	Zapletal, Dominik
dc.date.accessioned	2022-07-15T09:23:12Z
dc.date.available	2022-07-15T09:23:12Z
dc.date.issued	2022-02-11
dc.identifier	Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/10563/50742
dc.description.abstract	Tato diplomová práce se zabývá systematickým rizikem akciových titulů. Zaměřuje se na porovnání vybraných metod kvantifikace koeficientu beta, který je v praxi hojně využíván v rámci modelu CAPM. Dále jsou analyzována různá vstupní data pro metody kvantifikace s cílem nalézt vhodnou kombinaci pro použití v praxi, a je provedeno porovnání výsledků s publikovanou ve veřejné databázi. V diplomové práci je dále testován vliv koeficientů beta na tržní hodnotu akcií, neboť bývá využívána ke stanovení odhadu očekávané návratnosti akcie. Cílem práce je poskytnout doporučení investorům, jak koeficient pro své účely kvantifikovat. V závěru práce je proveden odhad očekávané návratnosti za účelem poukázání na vliv rozdílných výstupů jednotlivých metod stanovení koeficientu .
dc.format	83 s.
dc.language.iso	cs
dc.publisher	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights	Bez omezení
dc.subject	akcie	cs
dc.subject	CAPM model	cs
dc.subject	investice	cs
dc.subject	koeficient	cs
dc.subject	systematické riziko	cs
dc.subject	CAPM model	en
dc.subject	Investment	en
dc.subject	Systematic Risk	en
dc.subject	Stocks	en
dc.subject	Coefficient	en
dc.title	Vliv systematického rizika na tržní hodnotu vybraných akciových titulů
dc.title.alternative	Impact of the Systematic Risk on the Market Value of Selected Stocks
dc.type	diplomová práce	cs
dc.contributor.referee	Sadil, Vojtěch
dc.date.accepted	2022-06-16
dc.description.abstract-translated	This diploma thesis focuses on the systematic risk of stocks. It aims to compare selected methods of quantification of the beta coefficient, which is widely used in practice within the CAPM model. Furthermore, various input data for quantification methods are analyzed to find a suitable combination for usage in practice and a comparison of the results with published in a public database is made. The diploma thesis also tests the effect of beta coefficients on stocks market value because is often used to estimate the expected return on shares. This work aims to provide recommendations to investors on how to quantify the coefficient for their purposes. At the end of the work, an estimate of the expected return is made to point out the influence of different outputs of individual methods of determining the coefficient .
dc.description.department	Ústav financí a účetnictví
dc.thesis.degree-discipline	Finance	cs
dc.thesis.degree-discipline	Finance	en
dc.thesis.degree-grantor	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky	cs
dc.thesis.degree-grantor	Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics	en
dc.thesis.degree-name	Ing.
dc.thesis.degree-program	Hospodářská politika a správa	cs
dc.thesis.degree-program	Economic Policy and Administration	en
dc.identifier.stag	61352
dc.date.submitted	2022-04-26